Indeksu strachu i chciwości pozwala obserwować emocje na rynku kryptowalut, które są bardzo istotne, powodują wyprzedaże oraz przegrzania rynku. Ludzie stają się chciwi, gdy rynkowe wyceny rosną, co skutkuje zjawiskiem FOMO (strach przed utratą np. potencjalnych zysków). Z drugiej strony inwestorzy często sprzedają swoje aktywa w irracjonalnej reakcji na widok czerwonych wartości prezentujących często tylko chwilowe spadki.
Indeksu strachu i chciwości bitcoin
Aktualny odczyt:
Jest to wykres wskaźnika strachu i chciwości w czasie, gdzie wartość 0 oznacza „ekstremalny strach”, a wartość 100 oznacza „ekstremalną chciwość”.
Ekstremalny strach może oznaczać, że inwestorzy są zbyt zaniepokojeni. To może być dobra okazja do zakupu. Z drugiej strony, kiedy Inwestorzy stają się zbyt chciwi, oznacza to, że rynek czeka korekta.
Źródła danych
Zbieramy dane z pięciu następujących źródeł. Każdy punkt danych jest wyceniany tak samo jak dzień wcześniej, aby zobrazować znaczący postęp w zmianie sentymentu na rynku kryptowalut.
Po pierwsze, obecny indeks dotyczy tylko bitcoina (wkrótce oferujemy osobne indeksy dla dużych altów), ponieważ duża jego część to zmienność ceny monety.
Wymieńmy jednak wszystkie czynniki, które uwzględniamy w bieżącym indeksie:
Zmienność (25%)
Mierzymy aktualną zmienność i max. wypłaty bitcoinów i porównaj je z odpowiednimi średnimi wartościami z ostatnich 30 dni i 90 dni. Twierdzimy, że niezwykły wzrost zmienności jest oznaką przerażającego rynku.
Dynamika/Wolumen rynku (25%)
Ponadto mierzymy bieżący wolumen i dynamikę rynku (ponownie w porównaniu z ostatnimi średnimi wartościami z 30/90 dni) i łączymy te dwie wartości. Ogólnie rzecz biorąc, gdy codziennie obserwujemy duże wolumeny zakupów na pozytywnym rynku, dochodzimy do wniosku, że rynek działa nadmiernie zachłannie / zbyt uparty.
Media społecznościowe (15%)
Chociaż nasza analiza sentymentu na Reddit nadal nie znajduje się w indeksie na żywo (nadal eksperymentujemy z niektórymi słowami kluczowymi związanymi z rynkiem w algorytmie przetwarzania tekstu), nasza analiza na Twitterze jest uruchomiona. Tam zbieramy i liczymy posty na różnych hashtagach dla każdej monety (publicznie pokazujemy tylko te dla Bitcoina) oraz sprawdzamy, jak szybko i ile interakcji otrzymują w określonych ramach czasowych). Niezwykle wysoki wskaźnik interakcji powoduje wzrost zainteresowania publicznego monetą i w naszych oczach odpowiada zachłannemu zachowaniu rynkowemu.
Ankiety (15%) obecnie wstrzymane
Razem ze strawpoll.com (zastrzeżenie: ta strona też jest naszym właścicielem), dość dużą publiczną platformą ankietową, przeprowadzamy cotygodniowe sondaże kryptograficzne i pytamy ludzi, jak widzą rynek. Zwykle w każdej ankiecie widzimy 2000 – 3000 głosów, więc otrzymujemy obraz nastrojów grupy inwestorów kryptograficznych. Nie poświęcamy tym wynikom zbyt wiele uwagi, ale były one całkiem przydatne na początku naszych badań.
Dominacja (10%)
Dominacja monety przypomina udział w kapitalizacji całego rynku kryptowalut. Szczególnie w przypadku Bitcoin uważamy, że wzrost dominacji Bitcoin jest spowodowany obawą (a tym samym zmniejszeniem) zbyt spekulacyjnych inwestycji alt-coin, ponieważ Bitcoin staje się coraz bardziej bezpieczną przystanią dla kryptowalut. Z drugiej strony, gdy dominacja Bitcoina maleje, ludzie stają się coraz bardziej chciwi, inwestując w bardziej ryzykowne monety alternatywne, marząc o swojej szansie w kolejnym wielkim wyścigu byków. W każdym razie, analizując dominację monety innej niż Bitcoin, możesz argumentować na odwrót, ponieważ większe zainteresowanie monetą alternatywną może skutkować upartym/chciwym zachowaniem dla tej konkretnej monety.
Trendy (10%)
Pobieramy dane Google Trends dla różnych zapytań związanych z bitcoinami i analizujemy te liczby, zwłaszcza zmiany liczby wyszukiwań, a także zalecane inne obecnie popularne wyszukiwania. Na przykład, jeśli sprawdzisz Trendy Google dla „Bitcoin” , nie możesz uzyskać zbyt wielu informacji z liczby wyszukiwań. Ale obecnie można zauważyć, że obecnie występuje wzrost zapytania „manipulacja cenami bitcoinów” o 1550% w polu powiązanych zapytań wyszukiwania (stan na 29.05.2018 r.). Jest to wyraźny znak strachu na rynku i używamy go w naszym indeksie.